外汇合约机器人;一个超级简单的策略,RSI指标外汇交易策略

By bosen20190801 at 18 天前 • 0人收藏 • 27人看过

众所周知,RSI(相对强弱指数)是当下最受欢迎的震荡指标之一,它是由世界著名技术分派领军人物J.Welles Wilder开发。1978年,他出版《New Concepts in Technical Trading Systems》一书,公布了包括RSI、ATR等多项技术指标。
今天要谈及的RSI外汇交易策略是基于它本身一个指标的简单交易策略。需要注意的是,在MT4平台上RSI指标参数一般为默认的14日。

  • 周期范围:任意

  • 货币对:任意

  • 指标:RSI

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一七一 三八八三 一二五六

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TZR 二零二零六一

# 做多规则

RSI指标必须在超卖区域,该区域位于30水平下方。

当RIS指标从30水平下方穿越到较高水平时,这是买入信号。

等待看涨烛台确认买入信号,若确认,则在看涨烛台的高点上方至少2个点附近设置买入性止损订单。

将止损放在看涨烛台低点下方2-5个点,若觉得止损水平可能与入场位太近,也可以设置在较远的位置,如此才不会过早止损,或者你可以最近波段低点上方几个点附近放置止损。

至于盈利目标,你可以使用之前的波段高点或是风报比1:2甚至更高水平,作为止盈目标。

# 做空规则

RSI指标必须位于超买区域,该区域位于70水平上方。

当RSI指标从70水平上方向下穿越,这是做空信号。

等待看跌烛台以进一步确认做空信号,若已确认,则在看跌烛台低点下方至少2个点附近设置卖出性止损订单。

将止损放在看跌烛台高点上方2-5个点附近,若你觉得可能与入场位太近,则可以移到较远位置,以免过早止损;还有一个方法是在最近的波段高点上方附近设置止损。

在盈利目标方面,你可以在最近波段低点或风报比1:2或更高位置放置止盈。

大多数交易者在使用RSI时,仅判断在指标达到30水平时买入或达到70水平时卖出,事实上,仅仅根据这么一个简单规则来交易,成功率可能不会太高。

然而,这并不意味着简单的交易策略就没有任何作用,遵循的简单方法具有较低的赔率。当然,你也可以结合均线等指标来判断做空或做多,相信成功概率会更高。

“归根到底,交易只有一个法则:一切向钱看。你能够自认为正确,可是只要不能赚钱,你便错了。‘精明的钱也是钱,愚蠢的钱也是钱。即使你是天下第一号笨蛋,只要交易的结果赚钱,你就是中国孔明。’”— 比尔·利普舒茨

ATS(Muti-Asset Trading System),

是博森科技于2020年初出品的一款多资产量化系统,

应用对象为迈达克的MT4(Meta Trader 4)或MT5(Meta Trader 5)客户端,

主要用于外汇产品、期货、原油、黄金等交易品种的自动量化交易,

内含多种交易策略类型,如顺势对冲策略、智能跟随策略等,

目标在于实现仅需1个交易账号,即可使用多种不同类型的交易策略,进行全自动量化交易。

— 顺势对冲策略 —

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一七一 三八八三 一二五六

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TZR 二零二零六一

01

策略原理

 策略简介 

利用锁仓交易的方法,预设多组对冲订单,以形成完全锁仓状态,

在完全锁仓状态下,若标准价突破当前锁仓区间,则在突破方向的波动过程中继续建仓,扩大盈利。

当出现大涨或大跌的单边行情时,只需多空任意一边,盈利超过锁仓状态下的浮亏成本,即可能止盈出场,从而实现针对大单边行情的捕捉。

【顺势】指标准价波动突破当前锁仓区间后,顺应单边行情,在突破方向的波动过程中继续建仓,扩大盈利。

【对冲】指使用对冲锁仓的交易方法,在完全锁仓状态下,锁住浮亏额度,降低持仓风险。

 交易原理 

以价格标准线(标准价)作为整组策略的基准线(策略标准价),在其上方和下方,预设多组对称的对冲锁仓订单,

启动策略后,实时监控当前标准价波动情况,并在标准价达到对应的补单点时,进行逐步建仓,且每个建仓点位只建仓1次。

每形成一组对冲锁仓订单,则将最新一组锁仓订单中,多空两单之间的价格区间称为当前锁仓区间,

当标准价从当前锁仓区间某一边突破,并继续波动达到突破方向的下一个建仓点时,将继续执行建仓,

若建仓后行情回调,从当前锁仓区间另一边突破,达到另一方向下一个建仓点时,将同样执行建仓,并形成新的锁仓区间。

若建仓后行情未回调,而是继续往突破方向波动,则会在达到该方向之后的建仓点时,进行逐步建仓以扩大盈利,直至止盈出场。

 策略标准价 

指策略启动时的标准价, 策略标准价是策略启动后整组策略的基准线,

在顺势对冲策略过程中,间隔点数的监控以标准价的波动点数为准,并非货币对的卖价或买价波动的点数。

 对冲锁仓订单 

将交易手数相同,方向相反的两个订单,视为一组对冲锁仓订单。

如下图所示,已形成3组对冲锁仓订单,分别为,

第一组:【Buy - 1 单 - 0.01 手】与【Sell - 1 单 - 0.01 手】,

第二组:【Buy - 2 单 - 0.02 手】与【Sell - 2 单 - 0.02 手】,

第三组:【Buy - 3 单 - 0.04 手】与【Sell - 3 单 - 0.04 手】。

02

策略原理图示

 2.1 上涨突破止盈出场 

step 1

在 EURUSD 标准价为 1.13000 时启动策略,设置建仓间隔为 150 点。

step 2

策略启动后,在行情震荡过程中,

逐步完成了【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓,形成完全锁仓状态。

当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3

之后行情上涨,从当前锁仓区间(第3个锁仓区间)上方突破,

并继续上涨至 1.14000,期间依次完成【Buy - 4~6 单】共3单的建仓。

step 4

此时持仓订单中,多单的盈利超过空单的亏损,

若行情继续上涨,达到止盈金额时,则整组策略止盈出场。

 2.2 下跌突破止盈出场 

与【上涨突破-止盈出场】方向相反。

step 1

同样在 EURUSD 标准价为 1.13000 时启动策略,设置建仓间隔为 150 点。

step 2

在完成【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓后,形成完全锁仓状态。

当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3

之后行情下跌,从当前锁仓区间(第3个锁仓区间)下方突破,

并继续下跌至 1.12000,期间依次完成【Sell - 4~6 单】共3单的建仓。

step 4

此时持仓订单中,空单的盈利超过多单的亏损,

若行情继续下跌,达到止盈金额时,则整组策略止盈出场。

03

锁仓交易的优势

 3.1 预付款对冲 

什么是预付款?

预付款又称保证金,是投资人在进行建仓时,以抵押形式支付的金额,

在投资人平仓时,抵押的金额将会退回至账户余额中。

同样浮亏情况下,已用预付款越少,则预付款比例越高,抗风险高的能力也就越高。

预付款对冲

爱华(Ava)和瓦伦(Volans)等流动性提供商,在投资人同时持有同个货币对的多单和空单,

即进行锁仓交易时,只收取单边(多单或空单)的预付款金额。

如下图所示,以在瓦伦MT5客户端中对 EURUSD 进行锁仓交易为例,

单独建仓 0.01 手多单时,预付款是 2.75 UST,

单独建仓 0.01 手空单时,预付款是 2.74 UST,

当同时持有 0.01 手多单和空单时,则只收取额度较大一边的金额,即 2.75 UST。

注意:部分流动性提供商针对锁仓交易的预付款收取方式不同,实际以流动性提供商的实际情况为准。

 3.2 锁住浮亏 

如下图所示,分别为在完全锁仓状态下,标准价波动至锁仓区间上方、锁仓区间下方、及锁仓区间中间时的浮动盈亏情况,

可以看出,当形成完全锁仓状态时,各组锁仓订单中,多单和空单盈亏部分相抵后,实际浮亏部分为两单之间的灰色部分,

因此,锁仓交易可锁住浮亏,将浮亏金额控制在大致范围内。

注意:在标准价突破当前锁仓区间,完成下一次的建仓,形成新的锁仓区间前,

即当前持仓订单中,多单与空单的数量不相等时,将可能出现浮亏扩大的情况。


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