量化黑科技领头羊/原油UA套Li机器人列表字段

By bosen20190801 at 2020-08-07 • 0人收藏 • 72人看过


基础名词解释(列表字段)

 

 //详细交流请加笔者v:TZR202061/17138831256

 

 

 

一、

建仓数据

1.序号

 

 

根据各组对冲订单建仓时间的前后顺序,从序号1开始,自上而下进行排序,1组对冲订单对应1个序号,

用于方便查看目前交易账户中,所持对冲订单组的数量。

 

2.货币对

 

 

布伦特原油(以下简称为布油)与美原油(以下简称为美油)的货币对名称。

在瓦伦(Volans),布油是 XBRUSD、美油是 XTIUSD,

而在爱华(AVA),布油是 BRENT_OIL、美油是 CrudeOIL。

注意:不同交易商,布油和美油的名称不同。

 

3.订单号

 

 

MT4/MT5客户端中的交易单号,可凭借某个订单的交易单号,在MT4/MT5客户端中,快速查找到唯一对应的订单。

 

4.开仓时间

 

 

各组对冲订单中,布油订单与美油订单建仓的具体时间,

同步于MT4/MT5客户端系统时间(市场报价窗口中的时间)。

注意:各交易商系统时间与北京时间的时差不同。

瓦伦(Volans)MT5系统时间以 GMT+1 为准,比北京时间慢7个小时,即MT5客户端系统时间为 00:00:00 时,北京时间为 07:00:00,

爱华(AVA)MT4系统时间以 GMT+0 为准,比北京时间慢8个小时,即MT4客户端系统时间为 00:00:00 时,北京时间为 08:00:00。

 

5.手数

 

 

各组对冲订单中,布油订单与美油订单建仓手数的大小。

 

6.交易方向

 

 

各组对冲订单中,布油订单与美油订单的交易方向,其中 “ 0 ” 表示 Buy(做多), “ 1 ” 表示 Sell(做空)。

当布油做多,美油做空时,表示做基差扩大,即基差扩大时获利,基差缩小时进行补单,

当布油做空,美油做多时,表示做基差缩小,即基差缩小时获利,基差扩大时进行补单。

 

7.建仓价格

 

 

各组对冲订单中,布油订单与美油订单建仓时的价格。

由于布油和美油交易方向相反,因此,

当布油做多,美油做空时,则建仓价格为【建仓时布油买价】和【建仓时美油卖价】,

当布油做空,美油做多时,则建仓价格为【建仓时布油卖价】和【建仓时美油买价】。

 

8.建仓基差

 

 

包含上下两个数据,

(1) 上方数据表示,各组对冲订单建仓时,布油与美油之间的基差点数,

即【建仓价格】中,布油价格与美油价格之间的点数差。

注意:机器人中关于基差点数的计算,以小数点后3位为准。

计算方法如下,

当布油做多、美油做空时,(建仓时布油买价 × 1000)- (建仓时美油卖价 × 1000)=  建仓时的基差点数,

当布油做空、美油做多时,(建仓时布油卖价 × 1000)- (建仓时美油买价 × 1000)=  建仓时的基差点数。

例如,某组对冲订单,布油做多、美油做空,建仓时布油买价为 29.13,美油卖价为 24.22 ,

则该组对冲订单建仓时基差点数为:( 29.13 × 1000 )-( 24.22 × 1000 )= 4910 点。

 

(2)  下方数据表示,各组对冲订单建仓时,布油与美油的基差大小,

即【建仓价格】中,布油价格与美油价格之间的价差,计算方法如下,

当布油做多、美油做空时,建仓时布油买价 - 建仓时美油卖价 =  建仓时基差,

当布油做空、美油做多时,建仓时布油卖价 - 建仓时美油买价 =  建仓时基差。

 

//详细交流请加笔者v:TZR202061/17138831256

 

 

二、

持仓数据

1.当前价格

 

 

布油与美油当前的市场报价。

当布油做多、美油做空时,则当前价格为【当前布油卖价】和【当前美油买价】,

当布油做空、美油做多时,则当前价格为【当前布油买价】和【当前美油卖价】。

 

2.当前基差

 

 

包含上下两个数据,

(1)上方数据表示,布油与美油当前的基差点数,

即【当前价格】中,布油价格与美油价格之间的点数差。

计算方法如下,

注意:机器人中关于基差点数的计算,以小数点后3位为准。

当布油做多、美油做空时,(当前布油卖价 × 1000)- (当前美油买价 × 1000)=  当前基差点数,

当布油做空、美油做多时,(当前布油买价 × 1000)- (当前美油卖价 × 1000)=  当前基差点数。

例如,某组对冲订单,布油做多、美油做空,当前布油卖价为 29.13,美油买价为 24.22 ,

则该组对冲订单当前基差点数为:( 29.13 × 1000 )-( 24.22 × 1000 )= 4910 点。

 

(2)下方数据表示,布油与美油当前的基差大小,

即【当前价格】中,布油价格与美油价格之间的价差。

计算方法如下,

当布油做多、美油做空时,当前布油卖价 - 当前美油买价 =  当前基差,

当布油做空、美油做多时,当前布油买价 - 当前美油卖价 =  当前基差。

 

3.浮动点数

 

 

各组对冲订单中,布油订单与美油订单,当前的浮动盈亏点数。

注意:此处的点数计算,也是以报价中小数点后3位计算。

计算方法如下,

做多时,( 当前价格 × 1000 )- ( 建仓价格 ×1000 )= 浮动盈亏点数,

做空时,( 建仓价格 × 1000 )- ( 当前价格 ×1000 )= 浮动盈亏点数。

例如,某组对冲订单中,

布油做多,建仓价格为 32.88 ,当前价格为 34.12,

则该组订单中,布油浮动盈亏点数是 ( 34.12 × 1000 )- ( 32.88 × 1000 )= 1240 点。

美油做空,建仓价格为 28.88 ,当前价格为 29.12 ,

则该组订单中,美油浮动盈亏点数是 ( 28.88 × 1000 )- ( 29.12 × 1000 )= -240点。

 

4.单组浮动点数

 

 

各组对冲订单中,当前的浮动盈亏点数,

即【浮动点数】一列中,布油订单浮动盈亏点数,与美油订单浮动盈亏点数之和。

 

5.浮动盈亏

 

 

各组对冲订单中,布油订单与美油订单,当前的浮动盈亏金额。

注意:浮动盈亏金额不包含订单库存费。

 

6.单组盈亏金额

 

 

各组对冲订单中,当前的浮动盈亏金额,

即【浮动盈亏】一列中,布油订单浮动盈亏金额,与美油订单浮动盈亏金额之和。

 

7.止损、止盈

 

 

各组对冲订单中,布油订单与美油订单的止损、止盈价位,在默认状态下,均显示为 “ 0.0 ”。

注意:此处数据,读取自 MT4/MT5 客户端中,订单止损、止盈设置中的价位。

在 MT4/MT5 客户端中,针对某个订单手动设置了止损、止盈价位后,

将会在机器人中【止损】、【止盈】两列中显示。

机器人并不会独立设置某个订单的止损、止盈价位,

若用户有手动设置某个订单止损、止盈价位的需求,

可在MT4/MT5客户端中设置,并在机器人中查看。

 

8.库存费

 

 

各组对冲订单中,布油订单与美油订单,持仓过夜时需要支付或收取的隔夜费用。

库存费金额大小与订单持仓手数,持仓天数相关 ,可参考流动性提供商的结算标准。

由于周六日停盘,因此在周五持仓过夜的订单,需要支付或收取3倍库存费。

 

9.注释

 

 

为了区分机器人与用户手动或其他量化工具的订单,

机器人在每个订单建仓时,会对每个订单进行标注,标注的内容,就是订单的注释。

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