量化黑科技领头羊/原油UA套Li机器人交易注意事项

By bosen20190801 at 2020-08-06 • 0人收藏 • 63人看过

 


 原油产品交易注意事项

 

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一、

 

点值

1.点值是什么?

用来表示价值变化的最小单位被称为点, 1 个点的价值就是点值。

点值的大小与订单手数、合约量相关。

例如:

1 桶布油报价为 25.00 USD,则 1000 桶的价值为 25000 USD ,

报价上涨 1 个点至 25.01 USD,则 1000 桶的价值为 25010 USD ,

因此,持仓 1 标准手时,价格波动 1 个点,对应的价值为 25010 - 25000 = 10 USD 。

注意:

瓦伦的布油和美油产品,交易1标准手时,点值均为 10 USD ;

原油产品报价的最小波动点位通常为小数点后 2 位,如市场报价由 25.00 上涨至 25.01 时,视为波动1个点。

 

2.如何计算持仓订单波动的价值?

已知 1 标准手对应的点值为 10 USD ,

根据【 10 USD × 订单手数 】公式,可计算出持仓订单对应的点值 ,

根据【订单点值 × 波动点数】公式,可计算出持仓订单波动对应的价值。

例如:

做多 0.01 手时,点值为 10 USD × 0.01  = 0.1 USD 。

价格从 25.01 上涨至 25.51 ,波动点数为 25.51 × 100 - 25.01 × 100 = 50 点,

则持仓 0.01 手布油,波动 50 点,对应的价值为 0.1 USD × 50 点 = 5 USD 。

注意:以上计算结果单位为 USD ,需换算为交易账户的结算货币(USDT 或 BTC)。

 

二、

 

预付款

1.预付款是什么?

预付款又称为保证金,是创建订单时以抵押形式支付的资金;

订单平仓后,预付款金额将退还至账户余额中。

 

2.如何计算预付款金额?

预付款金额与建仓价格、订单手数、合约量、杠杆倍数相关。

计算公式为:(订单手数×建仓价格×合约量)÷ 杠杆倍数。

例如:

布油杠杆比例为 1:100 ,合约量为 1000 桶,在买价为 25.01 时做多 0.01 手,

则该订单的预付款金额为 ( 0.01 × 25.01 × 1000 )÷ 100 = 2.501 USD 。

 

三、

 

合约量

1.合约量是什么?

1 标准手对应的原油产品合约面值,也称为每手合约大小。

即交易 1 标准手对应原油产品的桶数。

注意:瓦伦的布油和美油产品,合约量均为 1000 桶。

 

四、

 

交易时间

1.打开规格窗口

在【市场报价】窗口中,找到 XBRUSD 或 XTIUSD 货币对,

点击鼠标右键,在右键菜单中点击【规格】选项,打开【规格】窗口。

 

 

 

2.查看交易时间

在【规格】窗口中最下方,可查看具体的交易时间,如下图所示。

注意:产品规格中的交易时间为 GMT + 1 时间,比北京时间慢 7 小时。

 

 

 

3.布油与美油交易时间

布油与美油的交易时间段不同,具体如下图所示。

注意:夏令时、冬令时的交易时间不同,以下为夏令时交易时间,具体以瓦伦官方通知和产品规格中的交易时间为准。

 

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五、

 

点差

1.点差是什么?

指市场报价中卖价与买价之间的点数差,是投资人支付给流动性提供商的交易成本。

例如:布油卖价为 25.03 ,买价为 25.06 ,则布油点差成本为 3 个点。

注意:

瓦伦的布油和美油产品,点差均为浮动点差;

当出现极端行情时,存在点差调整的情况,具体以瓦伦官方通知和实际交易环境为准。

 

2.为什么建仓后订单就是浮亏的?

在投资人建仓时,就支付了点差成本,因此,

多单建仓时,以买价为建仓价格,建仓后,以卖价为当前价格;

空单建仓时,以卖价为建仓价格,建仓后,以买价为当前价格。

通常情况下,在完成建仓一瞬间订单的浮亏金额,就是该订单具体支付了的点差成本。

例如:

布油卖价为 25.03 ,买价为 25.06 ,

做多 1 手,以买价 25.06 为建仓价格,建仓后,以卖价 25.03 为订单当前价格,

在完成建仓的瞬间,订单浮亏点数为 3 个点,1标准手对应的点值为 10 USD ,订单浮亏金额为 30 USD ,

则该订单的点差成本为 30 USD 。

 

六、

 

杠杆

1.杠杆是什么?

杠杆交易,也称为保证金交易。保证金与合约金额之间的比例,就是杠杆比例。

通过杠杆,投资人只需支付小额的保证金(预付款),即可进行大额交易,进而扩大盈利,具有以小博大的特点。

例如:

布油买价为 25.06 ,合约量为 1000 桶,

假设不使用杠杆,做多 1 手布油需要的本金为 25.06 × 1000 桶 = 25060 USD 。

使用 100 倍( 1:100 )杠杆后,投资人只需支付 25060 ÷ 100 = 250.6 USD 的保证金 ,即可做多 1 手布油。

注意:

通过杠杆扩大盈利的同时,也将扩大风险,请结合实际情况,合理控制交易手数;

瓦伦的布油和美油产品,杠杆均为 1:100 ;

当出现极端行情时,存在杠杆倍数调整的情况,具体以瓦伦官方通知与实际交易环境为准。

 

2.调整杠杆倍数,对实际交易有什么影响?

当市场流动性出现极端行情时,流动性提供商将根据实际情况,对交易产品的杠杆倍数进行调整,

通常为调低杠杆倍数,如由原来 100 倍( 1:100 )调整为 50 倍( 1:50 )。

杠杆倍数的调整,主要影响订单保证金(预付款)的额度,

当杠杆调低,创建订单时需支付更多保证金。

注意:

杠杆调整后,请注意预付款收取情况;

请及时调整交易手数,或等待杠杆恢复后重新进场,以免预付款比例太低,导致订单被强制平仓。

例如:

布油每桶买价为 25.06 ,1 标准手对应的合约量为 1000 桶,

杠杆为 100 倍( 1:100 )杠杆时,订单预付款额度为 25060 ÷ 100 = 250.6 USD ;

杠杆为 50 倍( 1:50 )杠杆时,订单预付款额度为 25060 ÷ 50 = 501.2 USD 。

 

七、

 

库存费

1.库存费是什么?

库存费又称隔夜利息,是投资人持仓过夜时,需要支付或者收取的利息。

持仓手数越大,持仓过夜次数越多,需要支付或收取的隔夜利息额度越高。

注意:

当日内建仓并平仓的订单,不会产生库存费;

库存费结算与持仓过夜次数相关,与当日内订单的持仓时长无关;

当出现极端行情时,存在库存费调整的情况,具体以瓦伦官方通知与实际交易环境为准。

 

2.库存费结算时间

在MT客户端系统时间 00:00 时,进行库存费结算。

由于库存费按照自然日进行结算,在周五持仓过夜时,将结算周六、周日两天休市期间的库存费用,

因此周五持仓过夜时将结算 3 倍库存费。

注意:瓦伦MT客户端时间为 GMT + 1 时间,比北京时间慢7个小时,在北京时间第2天 07:00 时,进行库存费结算。

 

3.正负库存费

不同交易方向,库存费结算情况不同。

当库存费为正数时,投资人将收取对应的利息;

当库存费为负数时,投资人将支付对应的利息。

例如:

做多 XBRUSD 时,相当于借进 USD  以购买布油( XBR ),此时需支付 USD 的隔夜利息,收取布油的隔夜利息;

做空 XBRUSD 时,相当于借进 布油( XBR ) 以卖出换成 USD ,此时需支付布油的隔夜利息,收取 USD 的隔夜利息。

注意:由于 USD 和 XBR 的隔夜利息不同,两者抵消后的部分,才是订单的实际库存费。

 

4.如何计算库存费?

库存费的结算模式分为点模式和百分比模式,

瓦伦原油产品的库存费结算模式为百分比模式。

计算公式为:(订单手数×当前价格×合约量)× 库存费百分比(%) ÷ 360 × 持仓天数 = 订单库存费 。

例如:

布油持仓 0.01 手多单,当前价格为 25.21 ,合约量为 1000 桶,库存费百分比为 24 ,持仓过夜 1 次。

则该订单库存费额度为 ( 0.01 × 25.21 × 1000 )× 24% ÷ 360 × 1 = 0.0168 ≈ 0.02 USD 。

注意:

库存费四舍五入后,只保留小数点后 2 位;

当前价格为库存费结算时的订单价格;

以上计算结果单位为 USD ,需换算为交易账户的结算货币( USDT 或 BTC )。

 

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